今天是4月17日，明天是股指期货的交割日，每个月的第三个周五是股指期货的交割日。
前两天，股指期货基差数据扩大，例如，4月14日，中证500指数收盘价为5627.14，IC2504合约的收盘价为5584.8，相对而言，股指期货的价格更便宜，期现差为42.34。
股指期货合约的价格低于指数的点位，我们一般称作贴水，假设时间静止了，指数点位不变，此时买入股指期货合约就可以赚到42.34的价差。
如果说股指期货合约的价格高于指数点位，则叫做升水，此时买股指合约是不划算的，买现货更划算。
临近交割日，一般股指期货合约的价格都会趋近指数的点位，就比如今天盘中的时候，基差都已经非常小了，升水率也降低了不少（升水率负数可以看作贴水）
这是因为股指期货基差收敛的特性，感兴趣的朋友可以明天在交割日再看看股指期货的合约价格和指数价格走势，今天基差已经缩小不少了。
之前也分享过一个股指期货滚贴水的文章，可以点蓝字查看，什么股指期货滚IC、吃贴水一文搞懂。做股指期货的时候，除了杠杆效应之外，更多的是赚取相对指数的一个超额收益。
就比如说在3月24日（上个月股指交割之后的周一）买入IC2504合约，持有到现在，指数的涨跌幅是亏损6.95%，而股指合约的亏损幅度是6.13%，相比之下要少亏0.82%。
但是股指期货的杠杆性不容忽视，一手股指期货合约相当于是100万左右的指数，一般大资金的投资者会选择购买股指合约，一是节省资金成本，二是相对直接购买指数产品，长期下来能够有一定的超额。
今天的分享到这里结束了，感谢阅读~
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