在期货投资研究报告中，经常会提到不同月份合约之间的套利策略，其中包括“正套”和“反套”。这些术语描述了利用近月和远月合约之间价格差异进行交易的方法。
近月合约指的是距离当前日期最近的期货合约，而远月合约则是距离当前日期最远的期货合约。例如，在比较玻璃2205与玻璃2209时，前者被视为近月合约，后者为远月合约；而在对比玻璃2209与玻璃2301时，前者成为近月合约，后者变为远月合约。
正向套利是指买入近月期货合约的同时卖出远月期货合约的操作模式。这是一种通过不同期限期货价格差异实现盈利的策略。以纯碱市场为例，若发现存在正向套利机会，如某投资者可能在5月份选择购买一份2205年的纯碱期货合约并出售一份2209年的相同商品期货合约。随着时间推移至6月，基于市场价格变动，该投资者最终从这笔交易中获得了总计500元人民币的利润。此案例旨在向初学者展示跨期套利的基本概念及其实施过程。
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